終値ベースのボラティリティ分析

ボラティリティ・デスクのようにオプション市場を読み解く。

米国の個別株・ETF・指数 752 銘柄のインプライド・ボラティリティ・サーフェス、25デルタ・スキュー、期間構造。毎営業日の引け後にオプションチェーン全体からフィットし、各銘柄自身の過去と比較しています。無料で閲覧でき、登録は不要です。

SPY· インプライド・ボラティリティ・サーフェス2026-11-10

マーケット概況 · 752 銘柄

2026年11月12日時点のデータ(終値ベース)

全銘柄。横軸は30日インプライド・ボラティリティ、縦軸は25デルタ・リスクリバーサルです。点にカーソルを合わせると数値が表示されます。

個別株ETF指数軸の範囲外

1年 IV パーセンタイル別の銘柄数（5ポイント刻み）。

パーセンタイルは銘柄をそれ自身とだけ比較します。90パーセンタイルとは、過去1年の取引日のうち10日に9日は30日インプライド・ボラティリティが今より低かったという意味です。右側のバーは、今日のボラティリティが自身のレンジの上端近くにある銘柄です。

ウォッチリスト

直近 90 取引日の30日インプライド・ボラティリティと、今日が自身の1年の中でどこにあるか。

30日25デルタ・リスクリバーサルの1日の変化幅の大きい順（方向は問いません）。

銘柄	変化	リスクリバーサル	前日	30日 ATM IV
LCID	-26.36	+0.13	+26.48	97.29%
BITO	-13.45	-6.45	+7.00	41.68%
BYND	-12.47	-11.14	+1.33	116.85%
SVXY	+12.06	+20.27	+8.20	31.49%
ZIM	-11.69	+4.53	+16.22	84.22%
KOLD	-11.30	+11.99	+23.30	109.25%
VIXY	+10.42	-33.74	-44.15	84.57%
GRRR	-10.16	+9.00	+19.16	121.38%

リスクリバーサルは、25デルタ・プットのボラティリティから25デルタ・コールのボラティリティを引いた値（ボラティリティ・ポイント）です。上昇は前取引日以降にプットのボラティリティがコールに対して上がったこと、下落はコールが上がったことを意味します。

算出方法

サイト上のすべての数値は、オプションチェーンそのものから、全銘柄同じ方法でここで算出しています。

01
チェーンを整える
上場しているすべての満期について、引け間際の気配値を使います。ビッドがゼロのもの、ビッドとアスクが逆転しているもの、取引できないほどスプレッドが広いもの、ボラティリティが解けないものは除外します。
02
フォワードを逆算する
フォワードは株価からではなく、アット・ザ・マネーに最も近い権利行使価格でのプット・コール・パリティから求めます。そのためキャリーと貸株コストはすでに織り込まれています。
03
各スマイルをフィットする
満期ごとに、正規化したログ・マネーネス上で形状を保つ PCHIP フィットを行います。ウイングは気配値で挟まれている範囲だけを読み取り、外挿はしません。その後、トータル・バリアンスで30・60・90・180日に補間します。
04
自分自身と比較する
各数値を、それ自身の過去1年・2年の履歴の中に位置づけます。ウィンドウに180取引日がそろうまでパーセンタイルは表示しません。

A, AA, AAL, AAP, AAPL, ABBV, ABNB, ABT ほか 744 銘柄

直近の取引日：2026年11月12日。すべての銘柄ページを無料で閲覧できます。