Análisis de volatilidad al cierre

Lee el mercado de opciones como lo hace una mesa de volatilidad.

Superficies de volatilidad implícita, sesgo 25-delta y estructura temporal para 752 acciones, ETF e índices de EE. UU. — ajustadas con la cadena de opciones completa después de cada cierre y comparadas con la propia historia de cada nombre. Lectura gratuita, sin registro.

Screener →

Símbolos: 752
Superficies calculadas: 246.7K
Cotizaciones ajustadas, último cierre: 160.9K

SPY· SUPERFICIE DE VOLATILIDAD IMPLÍCITA2026-11-10

30D ATM IV: 15.5%
25Δ RR: +5.69
Percentil IV · 1A: 72

Panorama del mercado · 752 símbolos

Datos al 12 de noviembre de 2026 (cierre)

Mediana IV ATM 30D: 42.7%
Mediana del percentil de IV: 68
IV ≥ percentil 90: 58
IV ≤ percentil 10: 4
Estructura invertida: 249
Mediana RR 25Δ: +2.75

Mapa de sesgo

Todos los símbolos: volatilidad implícita a 30 días en horizontal, risk reversal 25-delta en vertical. Pasa el cursor sobre un punto para ver su lectura.

AccionesETFÍndicesFuera del rango del eje

Dónde está el mercado frente a su propia historia

Símbolos por percentil de IV a un año, en intervalos de 5 puntos.

Un percentil compara un símbolo solo consigo mismo: el 90 significa que su volatilidad implícita a 30 días fue menor en nueve de cada diez sesiones del último año. Las barras de la derecha son nombres cuya volatilidad está hoy cerca del máximo de su propio rango.

Lista de seguimiento

Cuatro de los mercados de opciones más seguidos

Volatilidad implícita a 30 días en las últimas 90 sesiones, y dónde está hoy dentro de su propio año.

Mayores cambios de sesgo desde la sesión anterior

Ordenados por el tamaño del cambio de un día en el risk reversal 25-delta a 30 días, en cualquier dirección.

Símbolo	Cambio	Risk reversal	Anterior	IV ATM a 30 días
LCID	-26.36	+0.13	+26.48	97.29%
BITO	-13.45	-6.45	+7.00	41.68%
BYND	-12.47	-11.14	+1.33	116.85%
SVXY	+12.06	+20.27	+8.20	31.49%
ZIM	-11.69	+4.53	+16.22	84.22%
KOLD	-11.30	+11.99	+23.30	109.25%
VIXY	+10.42	-33.74	-44.15	84.57%
GRRR	-10.16	+9.00	+19.16	121.38%

El risk reversal es la volatilidad de la put 25-delta menos la de la call 25-delta, en puntos de volatilidad. Una subida significa que las puts ganaron volatilidad frente a las calls desde la sesión anterior; una bajada, que la ganaron las calls.

Metodología

De la cadena de opciones al percentil

Cada lectura del sitio se calcula aquí a partir de la propia cadena de opciones, de la misma manera para cada símbolo.

01
Limpiar la cadena
Cotizaciones cercanas al cierre para cada vencimiento listado. Se descartan las de bid cero, las cruzadas y las de diferencial tan amplio que no se pueden negociar, y cualquiera de la que no se pueda despejar una volatilidad.
02
Implicar el forward
El forward se obtiene de la paridad put-call en los strikes más cercanos al dinero, no del precio de la acción, así que el carry y el coste del préstamo de títulos ya están incluidos.
03
Ajustar cada sonrisa
Un ajuste PCHIP que preserva la forma para cada vencimiento, en log-moneyness normalizada. Las alas solo se leen donde hay cotizaciones a ambos lados, nunca se extrapolan, y luego se interpolan a 30, 60, 90 y 180 días en varianza total.
04
Comparar consigo mismo
Cada lectura se sitúa en su propia historia de uno y dos años. Los percentiles no se muestran hasta que una ventana contiene 180 sesiones.

Metodología completa →

Símbolos cubiertos (752)

A, AA, AAL, AAP, AAPL, ABBV, ABNB, ABT y 744 más

Sesión más reciente: 12 de noviembre de 2026. Todas las páginas de tickers se pueden leer gratis.

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Cuatro de los mercados de opciones más seguidos

De la cadena de opciones al percentil

Limpiar la cadena

Implicar el forward

Ajustar cada sonrisa

Comparar consigo mismo