Aprender
Las mediciones, explicadas
Cada artículo define una magnitud, muestra cómo se calcula aquí y describe qué la mueve. Describen las mediciones, no qué hacer con ellas.
01
Qué es el sesgo de volatilidad implícita
Por qué las opciones con distintos strikes sobre el mismo subyacente se negocian a distintas volatilidades implícitas, y cómo se mide esa diferencia.
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02
El IV rank y el percentil de IV no son lo mismo
Dos formas de situar una lectura de volatilidad dentro de su propia historia, por qué discrepan y qué le hace a cada una un único extremo pasado.
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03
Cómo leer una estructura temporal de volatilidad implícita
Por qué las opciones de plazo más largo suelen implicar más volatilidad, qué hace que una curva se invierta y por qué la varianza total es lo que corresponde interpolar.
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