学习
这些测量值,讲清楚
每篇文章只定义一个量,说明本站如何计算它,并描述是什么让它变动。文章讲的是测量本身,而不是拿它去做什么。
01
什么是隐含波动率偏斜
为什么同一标的、不同行权价的期权会以不同的隐含波动率成交,以及这种差异如何测量。
阅读 →
02
IV rank 和 IV 百分位不是一回事
把一个波动率读数放进它自身历史中的两种方法、两者为何不一致,以及过去的一次极端值对各自有什么影响。
阅读 →
03
如何看懂隐含波动率期限结构
为什么期限更长的期权通常隐含更高的波动率,什么会让曲线倒挂,以及为什么总方差才是正确的插值对象。
阅读 →