股票 · 期权分析
EOSE 期权分析
数据截至 2026年11月10日(收盘)
- 标的收盘价
- $1.74
- 30D ATM IV
- —
- IV 百分位 · 1年
- —
- 25Δ 风险逆转
- —
- 期限斜率 90/30
- —
本交易日无法计算任何指标
概览
它的下一次财报在 2027-01-12(根据其财报周期估算)。
在最近 8 次财报中,期权市场平均计入了 ±19.9% 的波动,EOSE 实际平均波动 16.2%,8 次中有 4 次落在计入的区间之内。
01 · 读数
当前读数
最近一个交易日的 30 天曲面,每个读数都放在它自身的历史里比较。
主要读数 · 30 天期限
- 30 天 ATM 隐含波动率ⓘ
- —
- 25-delta 风险逆转ⓘ
- —
- 25-delta 蝶式价差ⓘ
- —
- 期限结构斜率ⓘ
- —
30 天隐含波动率处在什么位置
对比此前 137 个交易日(一年窗口)
这个窗口内的历史不足,无法定位当前读数。
- IV 百分位,1 年
- —
- IV 排名,1 年
- —
- IV 百分位,2 年
- —
- IV 排名,2 年
- —
排名是当前读数在窗口内最低与最高读数之间的位置,所以过去只要有一个极端值,之后的读数都会被压在一端附近。百分位是低于当前读数的交易日所占的比例,不受那个极端值有多极端的影响。窗口内少于 180 个交易日时,两者都不显示。
交易日明细
- 标的收盘价
- $1.74
- 30 天隐含远期价
- —
- 60 天 ATM IV
- —
- 90 天 ATM IV
- —
- 180 天 ATM IV
- —
- 使用的到期日数
- 0
- 总未平仓量
- 892,945
- Put / call 未平仓量比
- 0.59
远期价由最接近平值的几个行权价上的 put-call 平价关系推出,而不是直接取标的收盘价。本页所有的价值状态(moneyness)和 delta 都以它为基准。
02 · 历史
读数是怎么走到这里的
存档窗口内的每个交易日,每次收盘一个点。
30 天平值隐含波动率
最近 303 个交易日
显示底层数据(最近 120 个)
| 交易日 | 30 天 ATM IV | 25-delta RR | 期限斜率 | 收盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | — | — | — | $1.74 |
| 2026-11-09 | — | — | — | $1.88 |
| 2026-11-06 | — | — | — | $1.74 |
| 2026-11-05 | — | — | — | $1.88 |
| 2026-11-04 | — | — | — | $2.14 |
| 2026-11-03 | — | — | — | $1.90 |
| 2026-11-02 | — | — | — | $1.76 |
| 2026-10-30 | — | — | — | $1.89 |
| 2026-10-29 | — | — | — | $1.98 |
| 2026-10-28 | — | — | — | $1.95 |
| 2026-10-27 | — | — | — | $1.82 |
| 2026-10-26 | — | — | — | $1.62 |
| 2026-10-23 | — | — | — | $1.73 |
| 2026-10-22 | — | — | — | $1.71 |
| 2026-10-21 | — | — | — | $1.68 |
| 2026-10-20 | — | — | — | $1.68 |
| 2026-10-19 | — | — | — | $1.81 |
| 2026-10-16 | — | — | — | $1.82 |
| 2026-10-15 | — | — | — | $2.16 |
| 2026-10-14 | — | — | — | $1.95 |
| 2026-10-13 | — | — | — | $2.32 |
| 2026-10-09 | — | — | — | $2.52 |
| 2026-10-08 | — | — | — | $2.77 |
| 2026-10-07 | — | — | — | $3.10 |
| 2026-10-06 | — | — | — | $3.26 |
| 2026-10-05 | — | — | — | $3.27 |
| 2026-10-02 | — | — | — | $3.21 |
| 2026-10-01 | — | — | — | $3.14 |
| 2026-09-30 | — | — | — | $3.07 |
| 2026-09-29 | — | — | — | $3.11 |
| 2026-09-28 | — | — | — | $3.07 |
| 2026-09-25 | — | — | — | $3.17 |
| 2026-09-24 | — | — | — | $3.25 |
| 2026-09-23 | 94.78% | -13.52 | 1.106 | $3.58 |
| 2026-09-22 | 103.51% | -9.01 | 1.066 | $4.06 |
| 2026-09-21 | 103.51% | -11.32 | 1.076 | $4.07 |
| 2026-09-18 | 102.05% | -11.06 | 1.103 | $3.96 |
| 2026-09-17 | 102.93% | -7.32 | 1.100 | $3.98 |
| 2025-10-22 | 125.22% | -10.14 | 0.905 | $15.06 |
| 2025-10-21 | 140.07% | -6.46 | — | $16.30 |
| 2025-10-20 | 127.08% | -5.79 | — | $15.01 |
| 2025-10-17 | 132.51% | -9.80 | 0.894 | $15.04 |
| 2025-10-16 | 139.84% | -16.44 | 0.877 | $15.45 |
| 2025-10-15 | 146.43% | -5.26 | — | $18.28 |
| 2025-10-14 | 143.84% | -11.40 | — | $16.98 |
| 2025-10-10 | 127.31% | -12.15 | 0.889 | $13.82 |
| 2025-10-09 | 123.22% | -11.48 | 0.889 | $14.64 |
| 2025-10-08 | 117.93% | -17.61 | 0.961 | $14.82 |
| 2025-10-07 | 123.20% | -14.73 | 0.915 | $13.66 |
| 2025-10-06 | 122.56% | -13.47 | — | $13.86 |
| 2025-10-03 | 113.22% | -11.24 | — | $12.60 |
| 2025-10-02 | 115.04% | -9.71 | — | $12.36 |
| 2025-10-01 | 120.52% | -18.30 | — | $12.37 |
| 2025-09-30 | 112.93% | -12.82 | 0.994 | $11.39 |
| 2025-09-29 | 116.96% | -6.97 | 0.960 | $11.17 |
| 2025-09-26 | 110.82% | -6.55 | 1.013 | $10.12 |
| 2025-09-25 | 116.85% | -11.36 | 0.958 | $10.49 |
| 2025-09-24 | 113.97% | -8.72 | — | $10.65 |
| 2025-09-23 | 104.65% | -10.24 | 1.037 | $10.16 |
| 2025-09-22 | 111.68% | -3.61 | — | $10.24 |
| 2025-09-19 | 102.99% | -4.08 | — | $9.76 |
| 2025-09-18 | 99.60% | -5.87 | 0.999 | $9.00 |
| 2025-09-17 | 95.90% | -7.86 | 1.027 | $8.50 |
| 2025-09-16 | 95.69% | -5.99 | 1.027 | $8.29 |
| 2025-09-15 | 96.37% | -11.25 | 1.024 | $8.28 |
| 2025-09-12 | 93.85% | -9.53 | — | $8.20 |
| 2025-09-11 | 96.03% | -5.00 | — | $7.22 |
| 2025-09-10 | 88.41% | -5.20 | 1.049 | $6.87 |
| 2025-09-09 | 88.07% | -5.26 | 1.069 | $6.98 |
| 2025-09-08 | 88.48% | -6.99 | 1.064 | $6.87 |
| 2025-09-05 | 90.90% | -5.03 | — | $7.21 |
| 2025-09-04 | 90.39% | -4.88 | — | $7.34 |
| 2025-09-03 | 88.68% | -5.92 | — | $7.62 |
| 2025-09-02 | 89.77% | -5.82 | — | $7.51 |
| 2025-08-29 | 81.77% | -4.03 | 1.121 | $6.90 |
| 2025-08-28 | 81.01% | -3.86 | 1.114 | $7.13 |
| 2025-08-27 | 79.37% | -2.16 | 1.134 | $7.12 |
| 2025-08-26 | 83.71% | -4.91 | 1.074 | $6.92 |
| 2025-08-25 | 80.97% | -4.09 | 1.103 | $6.27 |
| 2025-08-22 | 78.48% | -2.58 | 1.140 | $6.32 |
| 2025-08-21 | 82.09% | -4.70 | 1.091 | $6.02 |
| 2025-08-20 | 83.59% | -5.40 | 1.077 | $5.99 |
| 2025-08-19 | 84.66% | -5.17 | 1.066 | $6.05 |
| 2025-08-18 | 84.37% | -5.49 | 1.098 | $6.33 |
| 2025-08-15 | 81.90% | -7.34 | 1.134 | $5.86 |
| 2025-08-14 | 84.40% | -7.21 | 1.105 | $6.33 |
| 2025-08-13 | 84.84% | -4.70 | 1.077 | $6.34 |
| 2025-08-12 | 83.39% | -4.98 | 1.121 | $6.11 |
| 2025-08-11 | 88.22% | -9.96 | 1.075 | $6.35 |
| 2025-08-08 | 85.97% | -7.68 | 1.083 | $6.37 |
| 2025-08-07 | 86.77% | -8.30 | 1.071 | $6.56 |
| 2025-08-06 | 87.59% | -7.70 | 1.062 | $6.46 |
| 2025-08-05 | 90.10% | -5.76 | 1.049 | $6.51 |
| 2025-08-04 | 91.24% | -6.34 | 1.058 | $6.21 |
| 2025-08-01 | 97.69% | -8.73 | 1.036 | $5.51 |
| 2025-07-31 | 97.85% | -11.82 | 0.984 | $5.70 |
| 2025-07-30 | 118.50% | -13.64 | — | $5.92 |
| 2025-07-29 | 120.87% | -14.89 | 0.876 | $5.96 |
| 2025-07-28 | 119.64% | -18.72 | 0.878 | $6.18 |
| 2025-07-25 | 129.81% | -17.16 | — | $6.37 |
| 2025-07-24 | 135.43% | -21.68 | — | $6.36 |
| 2025-07-23 | 154.59% | -26.21 | — | $6.24 |
| 2025-07-22 | 122.62% | -21.17 | 0.927 | $6.03 |
| 2025-07-21 | 122.48% | -11.56 | 0.890 | $6.00 |
| 2025-07-18 | 123.62% | -19.49 | 0.879 | $5.87 |
| 2025-07-17 | 128.16% | -30.08 | 0.888 | $5.30 |
| 2025-07-16 | 125.18% | -16.32 | 0.873 | $5.07 |
| 2025-07-15 | 128.31% | -14.24 | 0.863 | $5.17 |
| 2025-07-14 | 128.53% | -24.32 | — | $5.37 |
| 2025-07-11 | — | — | — | $4.63 |
| 2025-07-10 | 106.34% | -13.43 | 0.979 | $4.65 |
| 2025-07-09 | 106.29% | -11.90 | 0.965 | $4.66 |
| 2025-07-08 | 106.29% | -13.91 | 0.942 | $4.79 |
| 2025-07-07 | 108.77% | -9.59 | 0.959 | $5.15 |
| 2025-07-03 | 104.67% | -5.60 | 0.960 | $5.08 |
| 2025-07-02 | 108.28% | -11.81 | 0.971 | $4.90 |
| 2025-07-01 | 106.00% | -10.56 | 1.009 | $4.87 |
| 2025-06-30 | 114.00% | -16.09 | 0.917 | $5.12 |
| 2025-06-27 | — | — | — | $4.41 |
| 2025-06-26 | 95.57% | -2.21 | 1.043 | $4.54 |
图表覆盖存档中的全部交易日,共 303 个。表格列出最近的 120 个。
25-delta 风险逆转
最近 303 个交易日
虚线标出零的位置,即 25-delta put 与 call 隐含波动率相同之处。
03 · 偏斜
偏斜曲线
按 delta 排列的隐含波动率,近月到期日
按 delta 排列的隐含波动率
本交易日没有任何到期日拟合出曲线
横轴是 call 的 delta。虚线中线右侧的读数取自该行权价上的虚值 put,波动率正是从这个合约的报价反解出来的。只有在保留下来的报价从两侧夹住该 delta 时才会画点;最后一个有成交的行权价之外一律不外推。
各到期日的两翼读数
本交易日没有任何到期日得出可用的曲面。
上面每条曲线代表一个到期日。纵向位置是隐含波动率,横向位置是读数所取合约的 delta。对美股来说,曲线通常向右上方倾斜,也就是虚值 put 的隐含波动率高于距离相同的 call。
25-delta 风险逆转把这个斜率概括成一个数字:25-delta put 的波动率减去 25-delta call 的波动率。蝶式价差(butterfly)概括的是弯曲程度:两翼的平均值减去平值读数。
04 · 期限结构
期限结构
各到期日的平值隐含波动率
各到期日的平值隐含波动率
0 个上市到期日得出了可用读数
横轴是距到期天数的平方根,这是波动率本身所在的尺度。按方差计算平坦的曲线,在这里会画成一条直线,而不会在最近一周急剧弯折。
显示底层数据
| 到期日 | 天数 | 远期价 | ATM IV | ATM 行权价 | 使用的报价数 |
|---|
恒定期限
在前后相邻的上市到期日之间按总方差插值
- 30 天
- —
- 60 天
- —
- 90 天
- —
- 180 天
- —
插值是对总方差做线性插值,而不是对波动率。直接对波动率插值,隐含的两个到期日之间的远期方差可能为负。超出最长上市到期日的期限会标为不可用,而不是外推。
期限结构斜率
最近 303 个交易日
虚线标出 1.00,即 90 天与 30 天平值波动率相等之处。在它上方,较长期限的波动率更高。
期限结构就是每个上市到期日的平值隐含波动率,按到期日有多远排开画出来。标的平稳时,它通常缓缓向上倾斜,因为期限越长,能容纳的不确定性越多。
当市场为某个有确定日期的事件定价时,它会倒挂:包含预定公告的到期日,除了平常交易的方差之外还要加上该事件的方差,所以较短的合约可能显示出比较长合约更高的波动率。
05 · 财报
财报
每次财报前期权计入了多大的波动,以及实际发生了什么
下一次财报
期权定价与实际结果对照
最近 8 次财报
- 落在隐含区间内
- 8 次中 4 次
- 50% —— 定价完全准确的事件大约是 68%
- 平均隐含波动幅度
- 19.9%
- 平均实际波动幅度
- 16.2%
- 绝对值
历次财报
最新的在前。隐含波动幅度为一个标准差,按发布前一个交易日的价格计算。
| 财报日 | 时段 | 隐含 ± | 实际 | 实际 / 隐含 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 开盘前 | 20.8% | -12.1% | 0.58× |
| 2026-11-04 | 未说明时间 | 20.8% | -12.1% | 0.58× |
| 2026-10-19 | 开盘前 | 19.9% | -7.2% | 0.36× |
| 2026-08-05 | 开盘前 | — | — | — |
| 2026-07-15 | 开盘前 | — | — | — |
| 2026-05-13 | 开盘前 | — | — | — |
| 2026-04-09 | 开盘前 | — | — | — |
| 2026-02-26 | 开盘前 | — | — | — |
| 2025-11-05 | 收盘后 | — | — | — |
| 2025-07-30 | 收盘后 | 23.5% | -32.8% | 1.40× |
| 2025-05-06 | 收盘后 | 20.6% | -21.0% | 1.02× |
| 2025-03-04 | 收盘后 | 23.7% | +1.0% | 0.04× |
| 2025-01-16 | 开盘前 | 7.8% | +18.5% | 2.38× |
| 2024-11-05 | 收盘后 | 21.9% | +25.2% | 1.15× |
| 2024-08-06 | 收盘后 | — | — | — |
| 2024-05-14 | 收盘后 | — | — | — |
| 2024-04-23 | 开盘前 | — | — | — |
| 2024-03-04 | 收盘后 | — | — | — |
| 2024-02-13 | 开盘前 | — | — | — |
| 2023-11-06 | 收盘后 | — | — | — |
隐含波动幅度取自财报日之后第一个到期日的平值跨式组合(straddle),换算成一个标准差的波动,再除以远期价。实际波动幅度是跨越该事件的收盘到收盘收益率,从发布前一个交易日量到发布后一个交易日。
已经过去的财报日期来自公司自己提交的 8-K 文件,是准确的。尚未到来的日期,要么是公司已公布的,要么是根据其财报周期作出的估计。