股票 · 期权分析
ROKU 期权分析
数据截至 2026年11月6日(收盘)
- 标的收盘价
- $160.52
- 30D ATM IV
- —
- IV 百分位 · 1年
- —
- 25Δ 风险逆转
- —
- 期限斜率 90/30
- —
本交易日无法计算任何指标
概览
它的下一次财报在 2027-02-01(根据其财报周期估算)。
在最近 7 次财报中,期权市场平均计入了 ±11.6% 的波动,ROKU 实际平均波动 57.3%,7 次中有 3 次落在计入的区间之内。
01 · 读数
当前读数
最近一个交易日的 30 天曲面,每个读数都放在它自身的历史里比较。
主要读数 · 30 天期限
- 30 天 ATM 隐含波动率ⓘ
- —
- 25-delta 风险逆转ⓘ
- —
- 25-delta 蝶式价差ⓘ
- —
- 期限结构斜率ⓘ
- —
30 天隐含波动率处在什么位置
对比此前 200 个交易日(一年窗口)
这个窗口内的历史不足,无法定位当前读数。
- IV 百分位,1 年
- —
- IV 排名,1 年
- —
- IV 百分位,2 年
- —
- IV 排名,2 年
- —
排名是当前读数在窗口内最低与最高读数之间的位置,所以过去只要有一个极端值,之后的读数都会被压在一端附近。百分位是低于当前读数的交易日所占的比例,不受那个极端值有多极端的影响。窗口内少于 180 个交易日时,两者都不显示。
交易日明细
- 标的收盘价
- $160.52
- 30 天隐含远期价
- —
- 60 天 ATM IV
- —
- 90 天 ATM IV
- —
- 180 天 ATM IV
- —
- 使用的到期日数
- 0
- 总未平仓量
- 24,112
- Put / call 未平仓量比
- 0.00
远期价由最接近平值的几个行权价上的 put-call 平价关系推出,而不是直接取标的收盘价。本页所有的价值状态(moneyness)和 delta 都以它为基准。
02 · 历史
读数是怎么走到这里的
存档窗口内的每个交易日,每次收盘一个点。
30 天平值隐含波动率
最近 334 个交易日
显示底层数据(最近 120 个)
| 交易日 | 30 天 ATM IV | 25-delta RR | 期限斜率 | 收盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | — | — | — | $160.52 |
| 2026-11-05 | — | — | — | $160.37 |
| 2026-11-04 | — | — | — | $162.77 |
| 2026-11-03 | — | — | — | $160.36 |
| 2026-11-02 | — | — | — | $155.52 |
| 2026-10-30 | — | — | — | $155.12 |
| 2026-10-29 | — | — | — | $156.33 |
| 2026-10-28 | — | — | — | $155.33 |
| 2026-10-27 | — | — | — | $156.66 |
| 2026-10-26 | — | — | — | $157.23 |
| 2026-10-23 | — | — | — | $158.58 |
| 2026-10-22 | — | — | — | $160.06 |
| 2026-10-21 | — | — | — | $157.78 |
| 2026-10-20 | — | — | — | $157.57 |
| 2026-10-19 | — | — | — | $155.54 |
| 2026-10-16 | — | — | — | $154.54 |
| 2026-10-15 | — | — | — | $154.67 |
| 2026-10-14 | — | — | — | $152.57 |
| 2026-10-13 | — | — | — | $152.66 |
| 2026-10-09 | — | — | — | $152.85 |
| 2026-10-08 | — | — | — | $153.81 |
| 2026-10-07 | — | — | — | $152.73 |
| 2026-10-06 | — | — | — | $152.06 |
| 2026-10-05 | — | — | — | $153.41 |
| 2026-10-02 | — | — | — | $152.39 |
| 2026-10-01 | — | — | — | $151.26 |
| 2026-09-30 | — | — | — | $152.28 |
| 2026-09-29 | — | — | — | $152.14 |
| 2026-09-28 | — | — | — | $152.67 |
| 2026-09-25 | — | — | — | $152.68 |
| 2026-09-24 | — | — | — | $153.33 |
| 2026-09-23 | — | — | — | $153.49 |
| 2026-09-22 | — | — | — | $154.25 |
| 2026-09-21 | — | — | — | $154.33 |
| 2026-09-18 | — | — | — | $153.64 |
| 2026-09-17 | — | — | — | $154.08 |
| 2026-09-16 | — | — | — | $155.12 |
| 2026-09-15 | — | — | — | $156.62 |
| 2026-09-14 | — | — | — | $157.45 |
| 2026-09-11 | — | — | — | $154.93 |
| 2026-09-10 | — | — | — | $154.12 |
| 2026-09-09 | — | — | — | $152.90 |
| 2026-09-08 | — | — | — | $155.34 |
| 2026-09-04 | — | — | — | $155.59 |
| 2026-09-03 | — | — | — | $158.31 |
| 2026-09-02 | — | — | — | $157.70 |
| 2026-09-01 | — | — | — | $155.53 |
| 2026-08-31 | — | — | — | $156.93 |
| 2026-08-28 | — | — | — | $157.68 |
| 2026-08-27 | — | — | — | $156.25 |
| 2026-08-26 | — | — | — | $158.60 |
| 2026-08-25 | — | — | — | $159.76 |
| 2025-10-22 | 72.00% | +4.66 | 0.773 | $96.03 |
| 2025-10-21 | 74.20% | +0.10 | 0.732 | $97.49 |
| 2025-10-20 | 70.14% | +2.62 | 0.774 | $96.28 |
| 2025-10-17 | 73.30% | +5.37 | 0.767 | $94.21 |
| 2025-10-16 | 78.05% | +0.70 | 0.763 | $95.33 |
| 2025-10-15 | 73.40% | +4.25 | 0.782 | $98.58 |
| 2025-10-14 | 74.82% | +4.22 | 0.766 | $94.40 |
| 2025-10-10 | 74.48% | +2.35 | 0.801 | $92.02 |
| 2025-10-09 | 70.96% | +1.39 | 0.800 | $97.14 |
| 2025-10-08 | 67.56% | -1.09 | 0.834 | $99.93 |
| 2025-10-07 | 67.48% | +1.86 | 0.828 | $101.83 |
| 2025-10-06 | 67.44% | +0.94 | 0.821 | $104.84 |
| 2025-10-03 | 61.23% | +3.70 | 0.893 | $103.85 |
| 2025-10-02 | 58.10% | +4.42 | 0.942 | $103.84 |
| 2025-10-01 | 59.73% | -1.79 | 0.928 | $103.57 |
| 2025-09-30 | 57.47% | -0.39 | 0.964 | $100.13 |
| 2025-09-29 | 52.80% | -1.14 | 1.032 | $100.08 |
| 2025-09-26 | 49.51% | -0.12 | 1.104 | $99.60 |
| 2025-09-25 | 49.18% | +1.29 | 1.118 | $98.01 |
| 2025-09-24 | 47.05% | +0.30 | 1.157 | $98.21 |
| 2025-09-23 | 43.61% | +4.44 | 1.249 | $99.00 |
| 2025-09-22 | 47.89% | +0.19 | 1.134 | $99.05 |
| 2025-09-19 | 47.38% | +1.07 | 1.125 | $101.78 |
| 2025-09-18 | 46.80% | -0.01 | 1.148 | $99.16 |
| 2025-09-17 | 46.16% | +0.27 | 1.080 | $98.34 |
| 2025-09-16 | 47.24% | +0.35 | 1.065 | $97.91 |
| 2025-09-15 | 46.73% | -0.16 | 1.082 | $93.92 |
| 2025-09-12 | 44.43% | +1.28 | 1.139 | $94.52 |
| 2025-09-11 | 43.90% | +2.93 | 1.100 | $96.39 |
| 2025-09-10 | 41.90% | +4.37 | 1.156 | $94.94 |
| 2025-09-09 | 43.37% | +4.05 | 1.112 | $96.99 |
| 2025-09-08 | 43.14% | +1.98 | 1.087 | $99.39 |
| 2025-09-05 | 41.09% | +2.49 | 1.138 | $95.24 |
| 2025-09-04 | 41.77% | +3.36 | 1.094 | $97.15 |
| 2025-09-03 | 43.14% | +1.68 | 1.078 | $98.47 |
| 2025-09-02 | 43.43% | +1.32 | 1.068 | $95.86 |
| 2025-08-29 | 36.60% | +3.84 | 1.243 | $96.56 |
| 2025-08-28 | 41.31% | +0.12 | 1.074 | $97.54 |
| 2025-08-27 | 40.62% | +3.96 | 1.119 | $96.18 |
| 2025-08-26 | 41.49% | +4.28 | 1.102 | $95.56 |
| 2025-08-25 | 42.64% | +2.22 | 1.094 | $93.99 |
| 2025-08-22 | 43.38% | -0.64 | 1.051 | $94.22 |
| 2025-08-21 | 44.78% | +1.94 | 1.065 | $90.61 |
| 2025-08-20 | 43.70% | +1.33 | 1.060 | $88.47 |
| 2025-08-19 | 43.58% | +1.62 | 1.053 | $88.80 |
| 2025-08-18 | 42.45% | +0.77 | 1.066 | $92.33 |
| 2025-08-15 | 42.08% | +2.75 | 1.061 | $90.29 |
| 2025-08-14 | 41.26% | +1.00 | 1.072 | $87.51 |
| 2025-08-13 | 41.87% | +0.35 | 1.080 | $88.09 |
| 2025-08-12 | 40.16% | +1.20 | 1.091 | $84.32 |
| 2025-08-11 | 41.69% | +1.70 | 1.080 | $81.99 |
| 2025-08-08 | 42.47% | +1.01 | 1.022 | $83.21 |
| 2025-08-07 | 43.95% | -1.35 | 1.033 | $83.11 |
| 2025-08-06 | 37.14% | +1.56 | 1.195 | $84.93 |
| 2025-08-05 | 41.60% | +1.82 | 1.086 | $83.64 |
| 2025-08-04 | 41.17% | +0.27 | 1.086 | $85.83 |
| 2025-08-01 | 43.94% | +1.29 | 1.049 | $79.98 |
| 2025-07-31 | 70.88% | +2.09 | 0.750 | $94.16 |
| 2025-07-30 | 63.78% | +2.75 | 0.829 | $92.00 |
| 2025-07-29 | 63.23% | +2.08 | 0.814 | $90.38 |
| 2025-07-28 | 64.87% | +1.75 | 0.793 | $93.65 |
| 2025-07-25 | 61.87% | +2.90 | 0.820 | $90.12 |
| 2025-07-24 | 62.19% | -0.34 | 0.823 | $90.05 |
| 2025-07-23 | 62.18% | +1.51 | 0.848 | $90.25 |
| 2025-07-22 | 64.32% | +1.68 | 0.786 | $89.55 |
| 2025-07-21 | 60.51% | +2.12 | 0.824 | $91.69 |
| 2025-07-18 | 62.68% | +0.37 | 0.808 | $93.29 |
| 2025-07-17 | 63.30% | +1.44 | 0.796 | $91.10 |
图表覆盖存档中的全部交易日,共 334 个。表格列出最近的 120 个。
25-delta 风险逆转
最近 334 个交易日
虚线标出零的位置,即 25-delta put 与 call 隐含波动率相同之处。
03 · 偏斜
偏斜曲线
按 delta 排列的隐含波动率,近月到期日
按 delta 排列的隐含波动率
本交易日没有任何到期日拟合出曲线
横轴是 call 的 delta。虚线中线右侧的读数取自该行权价上的虚值 put,波动率正是从这个合约的报价反解出来的。只有在保留下来的报价从两侧夹住该 delta 时才会画点;最后一个有成交的行权价之外一律不外推。
各到期日的两翼读数
本交易日没有任何到期日得出可用的曲面。
上面每条曲线代表一个到期日。纵向位置是隐含波动率,横向位置是读数所取合约的 delta。对美股来说,曲线通常向右上方倾斜,也就是虚值 put 的隐含波动率高于距离相同的 call。
25-delta 风险逆转把这个斜率概括成一个数字:25-delta put 的波动率减去 25-delta call 的波动率。蝶式价差(butterfly)概括的是弯曲程度:两翼的平均值减去平值读数。
04 · 期限结构
期限结构
各到期日的平值隐含波动率
各到期日的平值隐含波动率
0 个上市到期日得出了可用读数
横轴是距到期天数的平方根,这是波动率本身所在的尺度。按方差计算平坦的曲线,在这里会画成一条直线,而不会在最近一周急剧弯折。
显示底层数据
| 到期日 | 天数 | 远期价 | ATM IV | ATM 行权价 | 使用的报价数 |
|---|
恒定期限
在前后相邻的上市到期日之间按总方差插值
- 30 天
- —
- 60 天
- —
- 90 天
- —
- 180 天
- —
插值是对总方差做线性插值,而不是对波动率。直接对波动率插值,隐含的两个到期日之间的远期方差可能为负。超出最长上市到期日的期限会标为不可用,而不是外推。
期限结构斜率
最近 334 个交易日
虚线标出 1.00,即 90 天与 30 天平值波动率相等之处。在它上方,较长期限的波动率更高。
期限结构就是每个上市到期日的平值隐含波动率,按到期日有多远排开画出来。标的平稳时,它通常缓缓向上倾斜,因为期限越长,能容纳的不确定性越多。
当市场为某个有确定日期的事件定价时,它会倒挂:包含预定公告的到期日,除了平常交易的方差之外还要加上该事件的方差,所以较短的合约可能显示出比较长合约更高的波动率。
05 · 财报
财报
每次财报前期权计入了多大的波动,以及实际发生了什么
下一次财报
期权定价与实际结果对照
最近 7 次财报
- 落在隐含区间内
- 7 次中 3 次
- 43% —— 定价完全准确的事件大约是 68%
- 平均隐含波动幅度
- 11.6%
- 平均实际波动幅度
- 57.3%
- 绝对值
历次财报
最新的在前。隐含波动幅度为一个标准差,按发布前一个交易日的价格计算。
| 财报日 | 时段 | 隐含 ± | 实际 | 实际 / 隐含 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 未说明时间 | 1.4% | +0.1% | 0.07× |
| 2026-11-02 | 收盘后 | 5.9% | +3.1% | 0.53× |
| 2026-10-29 | 未说明时间 | 1.3% | -0.8% | 0.59× |
| 2026-08-06 | 收盘后 | — | — | — |
| 2026-04-30 | 收盘后 | — | — | — |
| 2026-02-12 | 收盘后 | — | — | — |
| 2025-10-30 | 收盘后 | — | — | — |
| 2025-07-31 | 收盘后 | 16.5% | +69.7% | 4.23× |
| 2025-05-01 | 收盘后 | 15.9% | +137.5% | 8.63× |
| 2025-02-13 | 收盘后 | 19.0% | +84.1% | 4.42× |
| 2024-10-30 | 收盘后 | 21.4% | +106.1% | 4.96× |
| 2024-08-01 | 收盘后 | — | — | — |
| 2024-04-25 | 收盘后 | — | — | — |
| 2024-02-15 | 收盘后 | — | — | — |
| 2023-11-01 | 收盘后 | — | — | — |
隐含波动幅度取自财报日之后第一个到期日的平值跨式组合(straddle),换算成一个标准差的波动,再除以远期价。实际波动幅度是跨越该事件的收盘到收盘收益率,从发布前一个交易日量到发布后一个交易日。
已经过去的财报日期来自公司自己提交的 8-K 文件,是准确的。尚未到来的日期,要么是公司已公布的,要么是根据其财报周期作出的估计。